吴枢，庆元府（治今浙江宁波）人。政和五年进士。靖康初使金，长揖不拜，金人欲烹之，颜色无少变，金主壮其节，遣归。建炎初江淮发运使遣枢至京师探事，见张邦昌，陈利害，请遣使止勤王者，授文林郎。三年，官至迪功郎。终嘉兴令。见《建炎以来系年要录》卷四、二一，雍正《浙江通志》卷一二四、一六六。