魏说，湖广武昌府蒲圻县人，军籍。万历十九年（1591年）辛卯科湖广乡试举人，二十六年（1598年）戊戌科进士，授工部主事，三十四年与刑部主事张维枢典试广东。三十七年七月升四川提学佥事，升山西冀宁道参议，四十六年升按察副使。再升山西右参政，天启二年（1622年）考察，以卓异赐宴礼部，升为山东按察使，分守济南道。二年八月升太仆寺少卿，三年升应天府府尹，五年四月升南京户部右侍郎、兼右佥都御史、总理粮储。六年三月被参为邪党，削籍为民。崇祯元年复官。